【为什么要做自相关分析对数据有什么条件吗】平稳(stationary)或者几阶平稳(取当期与之前期之差,如物价水平的一阶差分为通胀水平):强要求是系列的联合分布是一致的,弱要求是协方差矩阵不依赖于时间【即绝对位置不影响结果,只有相对重要性】 。由于受到除此系列以外其他因素/系列的影响,宏观经济中的例子通常用向量自相关模型(VAR),那么还要求检查系列之间的协整情况(醉汉牵狗的故事:是否狗也是随机游走的?),从而决定是否建立向量误差修订模型(VECM) 。
- 小龙虾为什么上岸
- 孔雀里姐姐为什么打针
- iphone6s为什么现在很卡
- 微信消息总是延迟收到是为什么
- 为什么李豫的庙号是唐代宗
- 汽车锁车门后为什么红点闪
- 为什么煮绿豆汤会变红
- 快递市场会饱和吗为什么
- 螯合钙为什么没有得到广泛应用
- 种兰花为什么用深筒盆