格兰杰因果检验,即经济学家开拓的一种试图分析变量之间的格兰杰 格兰杰因果检验


格兰杰因果关系检验,即经济师发展的一种尝试剖析自变量间的格兰杰因果关系的方法 。该检验方式为2003年诺贝尔经济学奖获得者克莱夫·格兰杰所开辟,用以剖析经济变量间的格兰杰因果关系 。他给格兰杰因果关系的概念为“取决于应用以往一些时点上全部信息的绝佳最小二乘预测的标准差 。”
【格兰杰因果检验,即经济学家开拓的一种试图分析变量之间的格兰杰 格兰杰因果检验】有关环境:
格兰杰本人在其2003年得奖演讲中阐述了其引用的局限,及其“许多荒诞文章的发生” 。因其应用统计学实质上是对稳定时间序列数据信息一种预测分析,仅适用计量经济学的自变量预测分析,不能成为检验真真正正因果性的评判标准 。
开展格兰杰因果关系检验的一个前提条件是时间序列应具有平稳性,不然有可能出现虚报回归问题 。因而在开展格兰杰因果关系检验以前最先解决各指标值时间序列的平稳性开展单位根检验 。常见增广的迪基—富勒检验来各自对各个指标值编码序列的平稳性开展单位根检验 。