怎么检验截面相关计量经济学中，我在做实证分析时，模型既有异方差又有自相关，怎么处理？这个问题是怎么处理的呢？ _截面数据稳健性检验

哪位大哥知道在stata中能不能对横截面数据进行自相关检验？如果能，如何操作？谢谢
当然可以啦
计量经济学中，我在做实证分析时，模型既有异方差又有自相关，怎么处理？这个问题是怎么处理的呢？
首先，若是横截据考虑异方差，时间序列主要考虑自相关。
你现在况同时存方差和自相关，建议你先考虑产生自相关的原因是模型误设还是纯粹的自相关。如果只是纯粹的自相关，可以用FGLS解决自相关的问题。
而你在解决了自相关后发现，还存在异方差的问题。但是通常情况下方差都是未知的，我们不方便再做加权最小二乘了。这时要解决异方差的问题，可以采用怀特的“异方差稳健标准误”，基于这个标准误构造出的统计量可以做出有效的统计推断。
再说一种方法吧，当同时存在异方差和自相关时，你可以直接使用HAC，也就是异方差自相关一致标准误，基于这个标准误构造的统计量可以做出正确的推断。它的前提是你的样本需要足够大。
最后，还需要你根据自己的情况构造出一个合适的模型，上面那些只是理论上的参考。

怎么检验截面相关 计量经济学中，我在做实证分析时，模型既有异方差又有自相关，怎么处理？这个问题是怎么处理的呢？

怎么检验截面相关计量经济学中，我在做实证分析时，模型既有异方差又有自相关，怎么处理？这个问题是怎么处理的呢？